虽然多重共线性下,很难精确区分各个解释变量的单独影响,但可据此模型进行预测.
判断题2023-03-26 12:16:39
086 感兴趣题目
用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1.虚拟变量的取值只能取0或1.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数ARCH检验只能判断模型中是否存在异方差,而不能诊断出是哪一个变量引起的异方差.对于不同的样本点,随机误差项的离散程度相同,则称模型出现了异方差性.当模型存在异方差性时,OLS估计仍然是有效估计.回归模型由于和是的函数,所以它们之间存在多重共线性.将一年四个季度对因变量的影响引入到有截距项的模型中,则需要引入3个虚拟变量.可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣,而且有直观的经济含义:它定量地描述了Y的变化中可以用回归模型来说明的部分,即模型的可解释程度将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中,则需要引入虚拟变量的个数为()
下列说法正确的是
.加权最小二乘法中,参数估计量应该使得_最小